时间序列平稳化
参考：https://www.cnblogs.com/foley/p/5582358.html https://wenku.baidu.com/view/b18e720b19e8b8f67c1cb9ec.html 1.为什么要对时间序列平稳化 在大数定理和中心定理中要求样本同分布（这里同分 ...
原文：时间序列 平稳模型（二）
本章介绍第一类非常重要的模型：自回归滑动平均模型 ARMA 。在真实案例中，ARMA模型也被高频的使用到，更是后面模型的基础，反正，时间序列是绕不过去ARMA模型的。 . 一般线性过程 ARMA模型属于一大类过程 模型 ，即一般线性过程。一听到线性过程，是不是就觉得不难了 事实也是如此，别怕，干 那什么叫线性过程呢 对一时间序列 Y t ，比如就是 年 月 日的上证指数。则其可表示成现在与过去白噪 ...
2017-06-27 15:38 4 3326 推荐指数：
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