最优化算法【牛顿法、拟牛顿法、BFGS算法】
一、牛顿法 对于优化函数\(f(x)\)，在\(x_0\)处泰勒展开， \[f(x)=f(x_0)+f^{'}(x_0)(x-x_0)+o(\Delta x) \] 去其线性部分，忽略高阶无穷小，令\(f(x) = 0\)得： \[x=x_0-\frac{f(x_0)}{f ...
原文：优化算法——拟牛顿法之L-BFGS算法
一 BFGS算法 在 优化算法 拟牛顿法之BFGS算法 中，我们得到了BFGS算法的校正公式： 利用Sherman Morrison公式可对上式进行变换，得到 令，则得到： 二 BGFS算法存在的问题 在BFGS算法中。每次都要存储近似Hesse矩阵B k title B k alt ，在高维数据时，存储浪费非常多的存储空间，而在实际的运算过程中。我们须要的是搜索方向。因此出现了L BFGS算法 ...
2017-05-03 20:48 0 2572 推荐指数：
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