在财务风险指标中，最大回撤是一个很重要的指标。 自己在计算最大回撤时，最开始是网上想找一些成熟的解决方案。 但是最后发现，要不是代码不通用，要不就是性能不好，还有一些本来就是错误的。 所以最后只能理解最大回撤的算法思路，再写出代码，最后再优化性能了 例子： 初始资金是 块钱的话，资金连续一周的变化如下： 周一： . 周二： . 周三： . 周四： . 周五： . 那么我们要计算的样本为： , . ...
2017-04-25 03:00 0 7006 推荐指数：
接着上一次https://www.cnblogs.com/webor2006/p/15240950.html的量化交易往下学习。 计算风险指标：最大回撤 什么是最大回撤？ 在前几天跟一朋友聊股票时，刚好就聊到了“最大回撤”这个话题： 从这字面意思就可以大概知道应该是指一段周期股票的最大 ...
概要 这两个概念在刚接触量化分析时，实在时折腾了许久，故在此作下总结。 最大回撤 最大回撤恢复时间 最大回撤持续期 图示 源代码 内容 最大回撤（Max Drawdown） 简单来说最大回撤就是从一个高点到一个低点最大的下跌 ...
什么是“回撤”？ “回撤”是个谓语，前面隐含了一个主语。一般来说，没有人说“亏损回撤”的，我们说的“回撤”，通常指“股价回撤”、“市值回撤”、“净值回撤”和“盈利回撤”。 “股价回撤”是针对个股的，即股价从前期高点回落。“市值回撤”和“净值回撤”一般对应一个投资组合，我们可以简化地只 ...
新年伊始，很荣幸笔者的《教你用 Python 进阶量化交易》专栏在慕课专栏板块上线了，欢迎大家订阅！为了能够提供给大家更轻松的学习过程，笔者在专栏内容之外会陆续推出一些手记来辅助同学们学习本专栏内容， ...
用到的类: 下面的例子是根据 Qt 自带的例子(undoframework)写的: 重写 QGraphicsPolygonItem (方块) myitem.h ...
回撤目标版本 git reset --hard 目标版本号 版本反做 git revert -n 版本号 想撤销之前的某一版本，保留该目标版本后面的版本，记录下这整个版本变动流程 本地覆盖记录 git commit --amend -m "Add ...
最近有一个网友让我帮他写一个工具分析基金回撤情况，前几天项目比较忙就直没动手，今天晚上有点时间，研究了一下。 先把今天的研究成果分享： 要分析基金净值回撤，首先肯定要有基金的净值变化数据。要抓数据肯定是到天天基金网上抓，毕竟人家是专业机构。 我找了一只个人比较喜欢的基金，易方达中小 ...
