在采样之马尔科夫链中我们讲到给定一个概率平稳分布π">π, 很难直接找到对应的马尔科夫链状态转移矩阵P">P。而只要解决这个问题，我们就可以找到一种通用的概率分布采样方法，进而用于蒙特卡罗模拟。本篇我们就讨论解决这个问题的办法：MCMC采样和它的易用版M-H采样 1.马尔科 ...

一、直接采样 直接采样的思想是，通过对均匀分布采样，实现对任意分布的采样。因为均匀分布采样好猜，我们想要的分布采样不好采，那就采取一定的策略通过简单采取求复杂采样。 假设y服从某项分布p(y)，其累积分布函数CDF为h(y)，有样本z~Uniform(0,1)，我们令 z = h(y)，即 y ...

　　　　MCMC(一)蒙特卡罗方法 　　　　MCMC(二)马尔科夫链 　　　　MCMC(三)MCMC采样和M-H采样 　　　　MCMC(四)Gibbs采样 　　　　在MCMC(三)MCMC采样和M-H采样中，我们讲到了M-H采样已经可以很好的解决蒙特卡罗方法需要的任意概率分布的样本集的问题 ...

看了好多相关的知识，大致了解了一下马尔可夫链-蒙特卡罗采样理论，有必要记来下来。 蒙特卡罗积分：（来自：http://blog.csdn.net/itplus/article/details/19168937） 下面的写的很让人明白：好好理解一下，第一次感觉到积分与统计学的联系 ...

MCMC全称是Markov Chain & Monte Carlo。 在概率图的框架中属于近似推断中的不确定性推断，与之相对的有近似推断中的变分推断(variational Inference)。 MCMC本质是基于“采样”的“随机”“近似”。有三个关键词。 ①采样是说MCMC本质 ...

如果我们要求$f(x)$的积分，可化成， \[\int {\frac{{f(x)}}{{p(x)}}p(x)dx} \] $p(x)$是x的概率分布，假设${g(x) = \frac{{f(x)} ...

本文是对参考资料中多篇关于sampling的内容进行总结+搬运，方便以后自己翻阅。其实参考资料中的资料写的比我好，大家可以看一下！好东西多分享！PRML的第11章也是sampling，有时间后面写到P ...

http://www.tuicool.com/articles/fqEf6f 本文是对参考资料中多篇关于sampling的内容进行总结+搬运，方便以后自己翻阅。其实参考资料中的资料写的比我好， ...