目录 QuantLib 金融计算——高级话题之模拟跳扩散过程 跳扩散过程 模拟算法 面临的问题 “脏”的方法 “干净”的方法 实现 示例 ...

高斯过程定义 　　定义：若对于任意时刻ti(i=1,2,...,n)，随机过程的任意n维随机变量Xi=X(ti)(i=1,2,...,n)服从高斯分布，则称X(t)为高斯随机过程或正太过程。 高斯过程的特性 高斯随机过程完全由它的均值和协方差函数决定。 高斯随机过程 ...

维纳过程也叫布朗运动。 布朗运动的难点总结 二阶矩过程 　　定义：若对任意的t属于T，E[(X(t))2]存在，则称Xt为二阶矩过程。 参考文献 二阶矩理论及应用 二阶矩过程 ...

计数过程 　　在(0,t)内出现事件A的总数所组成的过程{N(t),t＞0}称为计数过程。 　　如果用N(t)表示到时刻t为止已发生的“事件A”的总数，若N(t)满足下列条件： N(t)≥0 N(t)取正整数值 对任意两个时刻t1<t2，有N(t1)≤N(t2 ...

1. 高斯随机过程 没太多要说的；要注意的是高斯随机过程不仅要求幅度是高斯分布的，还要求所有高阶密度函数都是高斯的。 2. 白噪声 功率谱为常数，相关函数为冲击。注意一般应用场合下还要限定白噪声的分布，如高斯白噪声。 $S(j\omega)=A$ $R(\tau)=A\delta ...

一：举例——一个完整的随机接入过程 http://www.360doc.com/content/17/0828/20/46887361_682852152.shtml 先简要分析一个随机接入的例子，本例是用高通工具QCAT来说明，一次随机接入过程如下图所示： 从协议栈的工作机制来做一个 ...

学上严格地定义了布朗运动（有时也称布朗运动为维纳 过程）。 布朗运动的只要原因是液体的所有分子都处于在运动 ...

先前概念： 1、样本点 ζ： 　　随机试验每个可能出现的结果。 骰子有6面，分别记为‘A’、‘B’、‘C’、‘D’、‘E’、‘F’。掷骰子一次，记录结果，则该随机试验的样本点有6个，其中一个比如为“A面朝上”。 2、样本空间 Ω： 　　全体样本点的集合。 3、事件 ...