原文:利用神经网络预测股票收盘价(含源代码)

攒了几天,发一个大的 这是前几天投了一家量化分析职位,他给的题目的是写神经网络择时模型,大概就是用神经网络预测收盘价 database类:该类用于获得新浪网中的数据,并将其放入本地数据库。在本地数据库中建立两个表,分别是Data to 和Data to ,表中都含有日期,当日开盘价 当日收盘价 当日最高价 当日最低价。Data to 为训练数据集,Data to 为测试数据集。 package i ...

2016-12-16 17:23 3 20991 推荐指数:

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基于 lstm 的股票收盘价预测 -- python

  开始导入 MinMaxScaler 时会报错 “from . import _arpack ImportError: DLL load failed: 找不到指定的程序。” (把sklearn更新 ...

Thu May 30 18:53:00 CST 2019 0 644
python实现灰色预测模型(GM11)——以预测股票收盘价为例

目录 程序简介 程序/数据集下载 代码分析 程序简介 利用灰色预测GM11模型预测股票收盘价,由于灰色预测模型适合短期预测和小样本,所以程序输入数据为5个,输出为1个,进行动态建模 程序输入:原序列、需要往后预测的个数 程序输出:预测值、模型结构(后验差 ...

Thu Feb 27 02:56:00 CST 2020 0 5684
如何下载股票的历史收盘价 股票历史收盘价下载方法

不想写代码的话,翻到文章底部有现成的下载工具。 除了通过第三方接口获取股票的历史收盘价之外,我们还可以自己通过抓取的方式获取。 我们以某财经网站为例,股票的历史收盘价是这样的:从图片上能看出,股票历史收盘价是按照年-季度的方式加载的,每年的每个季度的链接都是 ...

Fri Jan 10 17:55:00 CST 2020 0 316
深度神经网络在量化交易里的应用 之二 -- 用深度网络(LSTM)预测5日收盘价

   距离上一篇文章,正好两个星期。 这篇文章9月15日 16:30 开始写。 可能几个小时后就写完了。用一句粗俗的话说, “当你怀孕的时候,别人都知道你怀孕了, 但不知道你被日了多少回 ” ,纪念这两周的熬夜,熬夜。 因为某些原因,文章发布的有点仓促,本来应该再整理实验和代码比较合适 ...

Sat Sep 16 02:17:00 CST 2017 1 7740
实现基于股票收盘价的时间序列的统计(用Python实现)

时间序列是按时间顺序的一组真实的数字,比如股票的交易数据。通过分析时间序列,能挖掘出这组序列背后包含的规律,从而有效地预测未来的数据。在这部分里,将讲述基于时间序列的常用统计方法。 1 用rolling方法计算移动平均值 当时间序列的样本数波动较大时,从中不大容易分析出未来 ...

Sat Feb 13 03:42:00 CST 2021 0 802
神经网络(python源代码

神经网络的逻辑应该都是熟知的了,在这里想说明一下交叉验证 交叉验证方法: 看图大概就能理解了,大致就是先将数据集分成K份,对这K份中每一份都取不一样的比例数据进行训练和测试。得出K个误差,将这K个误差平均得到最终误差 这第一个部分是BP神经网络的建立 参数选取参照论文:基于数据挖掘 ...

Thu Jan 05 03:01:00 CST 2017 0 4635
 
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