一、蒙特卡洛模拟法分类 　　蒙特卡洛法模拟法从其应用方面来划分，可以分成以下三种形式： 　　1）直接蒙特卡洛模拟。采用随机数学咧来模拟复杂随机过程的效应。 　　2）蒙特卡洛定积分(间接蒙特卡洛模拟)。利用随机数序列计算积分的方法。积分维数越高，该方法的积分效率就越 ...

蒙特卡洛(Monte Carlo)方法，又称随机抽样或统计试验方法，是以概率和统计理论方法为基础的一种计算方法。该方法使用随机数(或更常见的伪随机数)来解决很多计算问题，将所求解的问题同一定的概率模型相联系，用电子计算机实现模拟或抽样，以获得问题的近似解。 基本原理 蒙特卡罗方法通过抓住事物 ...

　　是一种以统计抽样理论为基础，以计算为手段，通过有关随机变量的统计抽样检检验或随机模拟，以求解问题近似解的一种计算方法。 　　求解的步骤： 统计抽样 随机模拟 计算手段 近似解 　　理论方法：大数定律 　　与拉斯维加斯算法的区别：蒙特卡洛算法是尽量找到最优解，不要求 ...

一、概念 蒙特卡洛方法又称统计模拟法、随机抽样技术，是一种随机模拟方法，以概率和统计理论方法为基础的一种计算方法，是使用随机数（或更常见的伪随机数）来解决很多计算问题的方法。将所求解的问题同一定的概率模型相联系，以获得问题的近似解。为象征性地表明这一方法的概率统计特征，故接用赌城蒙特卡洛命名 ...

凯鲁嘎吉 - 博客园 http://www.cnblogs.com/kailugaji/ 定积分解决的是一维连续量求和的问题，而解决多维连续量的求和问题就要用到重积分了。重积分是建立在定积分的基础上的，它的基本思想也是将重积分化为定积分来计算，其中关键是积分限的确定，这也是重积分的难点 ...

上一次我们谈到，使用蒙特卡洛积分法求积分涉及到两个问题：1.如何对一个任意分布函数进行抽样； 2.如何减少方差。这里我们先来探讨第一个问题，给定一个概率密度函数，如何对其进行采样，使采样满足其概率分布。 平常有两种方法实现： 1.逆变换算法 假设我们有一个概率分布函数p(x)，对它取积分 ...

设函数 $z = f(x,y)$ 在有界闭区域 $D$ 上有界，将 $D$ 任意分成 $n$ 个小闭区域 $\Delta \sigma _{i},i=1,2,3,...,n$，$\Delta \sig ...

今天我们来讲一节数学课：蒙特卡洛积分 一般在工程实践中，面对的函数千变万化，我们很难直接计算得出某个函数的积分的解析解。为了求解函数积分的数值解，蒙特卡洛法是一种强大的积分方法。它的推导过程如下： 假设我们想去求得函数g的积分，首先根据大数定理，任意给定一个实数函数f和随机变量x~p(x ...