第二章平稳时间序列模型——AR(p),MA(q),ARMA(p,q)模型及其平稳性
。 2各种和模型 p阶移动平均过程： q阶自回归过程： 自回归 ...
原文：第二章平稳时间序列模型——ACF和PACF和样本ACF/PACF
自相关函数 自相关曲线ACF AR 模型的ACF： 模型为： 当其满足平稳的必要条件 a lt 时 所以说，自相关系数是在平稳条件下求得的 ： y t 和y t s 的方差是有限常数，y t 和y t s 的协方差伽马s 除以伽马 ，可求得ACF如下： 由于 rhoi 其在平稳条件 a lt 下求得，所以平稳 lt a lt 则自相关系数是直接收敛到 lt a lt 则自相关系数是震荡收敛到 对 ...
2016-04-19 23:20 0 73202 推荐指数：
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