白噪声过程: 零均值，同方差，无自相关 协方差为 以后我们遇到的efshow如果不特殊说明，就是白噪声过程。 对于正态分布而言，不相关即可推出独立，所以如果该白噪声如果服从正态分布，则其还将互相独立。 各种和模型 p阶移动平均过程： q阶自回归过程： 自回归移动平均模型： 如果ARMA p,q 模型的表达式的特征根至少有一个大于等于 ，则 y t 为积分过程，此时该模型称为自回归秋季移动平均模型 ...
2016-04-17 23:05 1 51837 推荐指数：
在做很多与时间序列有关的预测时，比如股票预测，餐厅菜品销量预测时常常会用到时间序列算法，之前在学习这方面的知识时发现这方面的知识讲解不多，所以自己对时间序列算法中的常用概念和模型进行梳理总结（但是为了内容的正确性有些内容我通过截图来记录吧），希望能有所帮助^.^ 一、时间序列 ...
自相关函数/自相关曲线ACF AR(1)模型的ACF： 模型为： 当其满足平稳的必要条件|a1|<1时（所以说，自相关系数是在平稳条件下求得的）： y(t)和y(t-s)的方差是有限常数，y(t)和y(t-s)的协方差伽马s ...
在时间维度上没有关联性。所有条件都满足后，常用的时序分析模型有AR(p)、MA(q)、ARMA等,也可 ...
https://www.cnblogs.com/bradleon/p/6827109.html 文章里写得非常好，需详细看。尤其是arima的举例！ 可以看到：ARIMA本质上是error和t-?时刻数据差分的线性模型！！！ ARIMA模型全称为自回归积分滑动平均模型 ...
自相关和偏自相关的两个函数代码 由于后面会经常画一组序列自相关和偏自相关的图像，所以就把自己写的这个两个画图的函数的代码贴上，供大家参考。 首先是自相关的函数 输入的三个参数分别是{数据，滞后数，置信度} pacf[data_, lmax_ ...
本章介绍第一类非常重要的模型：自回归滑动平均模型（ARMA)。在真实案例中，ARMA模型也被高频的使用到，更是后面模型的基础，反正，时间序列是绕不过去ARMA模型的。 2.1 一般线性过程 ARMA模型属于一大类过程（模型），即一般线性过程。一听到线性过程，是不是就觉得不难了？ 事实也是 ...
作者：桂。 时间：2017-12-19 21:39:08 链接：http://www.cnblogs.com/xingshansi/p/8068021.html 前言 前几天碰到一个序列分析的问题，涉及到自回归（auto-regression, AR）等模型，但如何确定 ...
非平稳时间序列模型 非平稳时间序列模型 通过差分平稳化 差分是什么 是否要做差分单位根检验 做多少次差分 一个例子 ARIMA模型 ...
