python 金融应用（一）期权定价公式的计算
一.基于不付息的欧式期权看涨BSM公式 假定股票服从下列微分方程： 期权定价公式： 二.蒙特卡洛模拟 import numpy as np import math from time import time np.random.seed(20000) t0 ...
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Black-Scholes 期权定价模型概述 1997年10月10日，第二十九届诺贝尔经济学奖授予了两位美国学者，哈佛商学院教授罗伯特·默顿(RoBert Merton)和斯坦福大学教授迈伦·斯克尔斯(Myron Scholes)。他们创立和发展的布莱克——斯克尔斯期权定价模型(Black ...
Python 3 获取 股票、期权等数据
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期权定价公式：BS公式推导——从高数和概率论角度
嗯，自己看了下书。做了点笔记，做了一些相关的基础知识的补充，尽力做到了详细，这样子，应该上过本科的孩子，只要有高数和概率论基础。都能看懂整个BS公式的推导和避开BS随机微分方程求解的方式的证明了。 ...
Python计算期权隐含波动率
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