时间序列分析之指数平滑法（holt-winters及代码）
https://blog.csdn.net/anshuai_aw1/article/details/82499095 ...
原文：R语言与数据分析之九：时间内序列--HoltWinters指数平滑法
今天继续就指数平滑法中最复杂的一种时间序列：有增长或者减少趋势而且存在季节性波动的时间序列的预測算法即Holt Winters和大家分享。这样的序列能够被分解为水平趋势部分 季节波动部分，因此这两个因素应该在算法中有相应的參数来控制。 Holt Winters算法中提供了alpha beta和gamma 来分别相应当前点的水平 趋势部分和季节部分。參数的去执法范围都是 之间，而且參数接近 时。最 ...
2016-01-04 12:20 0 3247 推荐指数：
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