【原创】牛顿法和拟牛顿法 -- BFGS, L-BFGS, OWL-QN
数据、特征和数值优化算法是机器学习的核心，而牛顿法及其改良（拟牛顿法）是机器最常用的一类数字优化算法，今天就从牛顿法开始，介绍几个拟牛顿法算法。本博文只介绍算法的思想，具体的数学推导过程不做介绍。 1. 牛顿法 牛顿法的核心思想是”利用函数在当前点的一阶导数，以及二阶导数，寻找搜寻方向“（回想 ...
原文：牛顿法与拟牛顿法，DFP法，BFGS法，L-BFGS法
牛顿法 考虑如下无约束极小化问题： min x f x 其中 x in R N ,并且假设 f x 为凸函数，二阶可微。当前点记为 x k ,最优点记为 x 。 梯度下降法用的是一阶偏导，牛顿法用二阶偏导。以标量为例，在当前点进行泰勒二阶展开： varphi x f x k f x k x x k frac f x k x x k 极小值点满足 varphi x ，求得： x k x k frac ...
2014-11-11 10:20 1 6234 推荐指数：
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