python求相关系数矩阵，协方差矩阵
定义：设(X1,X2,X3,···,Xn)是一个n维随机变量,任意Xi与Xj的相关系数\(p_{ij}(i=1,2,···,n)\)存在，则以\(p_{ij}\)为元素的n阶矩阵称为该维随机变量的相关矩阵.记作R,即 性质：相关矩阵的对角元素是1。相关矩阵是对称矩阵。 在python中 ...
原文：协方差矩阵, 相关系数矩阵
变量说明： 设为一组随机变量，这些随机变量构成随机向量 ，每一个随机变量有m个样本，则有样本矩阵 当中 相应着每一个随机向量X的样本向量， 相应着第i个随机单变量的全部样本值构成的向量。 单随机变量间的协方差： 随机变量 之间的协方差能够表示为 依据已知的样本值能够得到协方差的预计值例如以下： 能够进一步地简化为： 协方差矩阵： 当中 ，从而得到了协方差矩阵表达式。 假设全部样本的均值为一个零向 ...
2014-07-15 15:08 0 6316 推荐指数：
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