自相关系数 ACF与偏自相关系数PACF，拖尾和截尾
1、ACF y(t,s)=E(Xt-µt)(Xs-µs) 定义ρ(t,s)为时间序列的自相关系数，为ACF ρ(t,s)=y(t,s)/sqrt(DXt * DXs) E为期望，D为方差 2、PACF 自相关系数ρ(t,s)并不是只有两个点t和s的数据决定的。而是还包含了t-1 ...
原文：自相关与偏自相关
一 自协方差和自相关系数 p阶自回归AR p 自协方差 r t,s E X t EX t X s EX s 自相关系数ACF r s,t DX t .DX s . 二 平稳时间序列自协方差与自相关系数 平稳时间序列可以定义r k 为时间序列的延迟k自协方差函数： r k r t,t k E X t EX t X t k EX t k 平稳时间序列的方差相等DX t DX t k ， 所以DX t ...
2013-11-23 20:09 0 3908 推荐指数：
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