. 随机模拟 随机模拟 或者统计模拟 方法有一个很酷的别名是蒙特卡罗方法 Monte Carlo Simulation 。这个方法的发展始于 世纪 年代，和原子弹制造的曼哈顿计划密切相关，当时的几个大牛，包括乌拉姆 冯.诺依曼 费米 费曼 Nicholas Metropolis， 在美国洛斯阿拉莫斯国家实验室研究裂变物质的中子连锁反应的时候，开始使用统计模拟的方法,并在最早的计算机上进行编程实现 ...
2013-06-05 14:31 3 38761 推荐指数：
主讲人 网络上的尼采 （新浪微博: @Nietzsche_复杂网络机器学习） 网络上的尼采(813394698) 9:05:00 今天的主要内容：Markov Chain Monte Carlo，Metropolis-Hastings，Gibbs Sampling，Slice ...
MCMC全称是Markov Chain & Monte Carlo。 在概率图的框架中属于近似推断中的不确定性推断，与之相对的有近似推断中的变分推断(variational Inference)。 MCMC本质是基于“采样”的“随机”“近似”。有三个关键词。 ①采样是说MCMC本质 ...
前言 MC方法的关键在于如何对想要的分布进行采样，获得采样点。换句话说就是如何生成满足指定分布的随机数。在该系列文章中，我们有一个默认的假设就是已经有了一个能产生均匀分布随机数的机制，不管它是 ...
本文是对参考资料中多篇关于sampling的内容进行总结+搬运，方便以后自己翻阅。其实参考资料中的资料写的比我好，大家可以看一下！好东西多分享！PRML的第11章也是sampling，有时间后面写到PRML的笔记中去：) 背景 随机模拟也可以叫做蒙特卡罗模拟(Monte Carlo ...
中去：) 背景 随机模拟也可以叫做蒙特卡罗模拟(Monte Carlo Simulation)。这 ...
本文是对参考资料中多篇关于sampling的内容进行总结+搬运，方便以后自己翻阅。其实参考资料中的资料写的比我好，大家可以看一下！好东西多分享！PRML的第11章也是sampling，有时间后面写到PRML的笔记中去：) 背景 随机模拟也可以叫做蒙特卡罗模拟(Monte Carlo ...
Gibbs Sampling Intro Gibbs Sampling 方法是我最近在看概率图模型相关的论文的时候遇见的，采样方法大致为：迭代抽样，最开始从随机样本中抽样，然后将此样本作为条件项，按条件概率抽样，每次只从一个维度考虑，当所有维度均采样完，开始下一轮迭代。 Random ...
RL 博客：http://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=space&uid=3189881&do=blog&view=me&from= ...
